资产负债管理：价值创造与风险控制指南/财经新概念 (2008 年度畅销榜NO.74698 )

资产负债管理，简称ALM，最初是针对利率风险而发展起来的。美国在利率放松管制前，金融产品或负债的市场价值波动不大，但随着1979年美国对利率管制放松以后，金融资产负债就有了较大的波动，导致投资机构做决策时更多地注意到同时考虑资产和负债。尽管ALM最初是为了管理利率风险而产生的，随着ALM方法的发展，非利率风险如市场风险等也被纳入到ALM中来，使ALM成为金融机构管理风险的重要工具之一。目前无论是投资者还是监管机构都对ALM方法的适用性给予了足够的重视。\r\n 本书主要分为两部分，前半部分主要介绍了资产负债管理的基本知识如商业银行业务与资产负债表、银行利润中心的管理、权益报价率指标的分解、资本性规定以及贷款定价和银行资产证券化等问题。下半部分介绍了资产负债管理较深入的问题，有利率和流动性风险管理，远期金融合约、金融期货、流动性风险和期权等内容。\r\n 本书作者是国际资产负债管理界的权威人士，有20年的国际银行业从业人员教学经验。本书内容清晰简洁，结构深入浅出。作者把资产负债管理这样一项比较专业的理论以简单的方式展现在读者面前，即使在阅读本书以前对资产负债管理没有什么概念，或对此一无所知，通过仔细阅读本书，读者都能轻松掌握资产负债管理方面的基础甚至更高深的内容。\r\n

感谢\r\n概述\r\n第1站 银行业务与资产负债表\r\n第2站 为股东创造价值\r\n第3站 权益报酬率指标的分解\r\n第4站 利润中心的管理\r\n第5站 利润分配和存贷款的转换定价\r\n第6站 资本充足性的规定\r\n第7站 贷款定价（1）：“权益”差\r\n第8站 贷款定价（2）：信用风险和贷款准备金\r\n第9站 证券化\r\n第10站 价值创造：总结\r\n第11站 利率风险控制（1）：再定价缺口\r\n第12站 利率风险控制（2）：模拟模型\r\n第13站 远型合约和金融期货\r\n第14站 利率风险控制（3）：风险权益价值\r\n第15站 流动性风险控制\r\n第16站 期权\r\n第17站 资产和负债管理：是艺术，而非科学\r\n附录A 练习题答案\r\n附录B 词汇\r\n

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