财金风险管理：理论、应用与发展趋势——现代金融市场系列 (2009 年度畅销榜NO.75686 )

本书尝试以新版巴赛尔协议为架构，分别就信用、利率、营运、衍生性金融商品，以及资产与负债之管理等主要领域，分析、论述财金风险管理各相关议题，以协助读者总览、掌握国际最新财金风险管理之基本概念，并提供最新使用之资讯，引导有志从事研究者得以进入此一新兴热门领域之殿堂，一窥堂奥。\r\n　　本书尽情展现财金风险管理之科学与艺术的内涵，不仅适合作高等学校相关专业的教材，也是对金融领域有兴趣的读者学习借鉴的参考书。\r\n

第1章　简介\r\n 参考文献\r\n第2章　风险管理之简介\r\n 2.1 关于风险\r\n 2.2 风险管理\r\n 2.3 模型风险\r\n 问题与讨论\r\n 参考文献\r\n第3章　相关数量工具之简介\r\n 3.1 时间序列分析\r\n 3.2copula函数\r\n 3.3 极值理论\r\n 3.4 概率论\r\n 3.5 线性回归分析、一般动差法与有效动差法\r\n 3.6 极大熵原则\r\n 3.7 模拟方法\r\n 3.8 类神经网络\r\n 3.9 资料探勘\r\n 3.10 随机微分方程式\r\n 3.11 线性规划\r\n 3.12 动态规划\r\n 问题与讨论\r\n 参考文献\r\n第4章　风险值\r\n 4.1 关于风险值\r\n 4.2 其他风险测量值\r\n 4.3 测量方法\r\n 4.4 测试方法\r\n 4.5 投资组合风险值\r\n 4.6 风险预算\r\n 问题与讨论\r\n 参考文献\r\n第5章　信用风险\r\n 5.1 信用评分与评比\r\n 5.2 信用评等系统\r\n 5.3 信用风险模型\r\n 5.4 新版巴塞尔协议\r\n 5.5 信用衍生性金融商品\r\n 问题与讨论\r\n 参考文献\r\n第6章　利率风险\r\n 6.1 定义与应用范围\r\n 6.2 利率模式\r\n 6.3 利率期限结构模型\r\n 6.4 利率风险\r\n 6.5 利率风险管理\r\n 问题与讨论\r\n 参考文献\r\n第7章　衍生性金融商品风险\r\n 7.1 关于衍生性金融商品\r\n 7.2 其他创新衍生性金融商品\r\n 7.3 关于衍生性金融商品风险\r\n 7.4 测量衍生性金融商品风险\r\n 7.5 衍生性金融商品之操作风险\r\n 7.6 衍生性金融商品之会计处理原则\r\n 7.7 运用策略\r\n 问题与讨论\r\n 参考文献\r\n第8章　资产与负债之管理\r\n 8.1 关于资产与负债之管理\r\n 8.2 资产证券化\r\n 8.3 风险移转与风险证券化\r\n 8.4 避险基金\r\n 8.5 量化分析工具\r\n 8.6 避险工具\r\n 8.7 CAMEL模型\r\n 问题与讨论\r\n 参考文献\r\n第9章　营运风险\r\n 9.1 关于营运风险\r\n 9.2 营运风险模型\r\n 9.3 营运风险指标\r\n 9.4 资本配置\r\n 9.5 营运风险数据库\r\n 9.6 全企业风险管理系统\r\n 问题与讨论\r\n 参考文献\r\n第10章　风险管理之未来\r\n 10.1 风险管理的再省思\r\n 10.2 风险管理之未来发展\r\n 10.3 新版巴塞尔协议之影响\r\n 10.4 其他新兴风险项目与测量方法\r\n 10.5 金控公司\r\n 10.6 结论与建议\r\n 问题与讨论\r\n 参考文献\r\n附录 财金风险管理方面之相关网际网络英文资源\r\n词汇表\r\n

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